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2026年投资学实验考试题及答案

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一、填空题（每题2分，共20分）

1.证券市场的基本功能包括______、______和______。

2.风险的种类主要包括______、______和______。

3.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是______。

4.有效市场假说（EMH）的三种形式分别是______、______和______。

5.资产配置的基本原则包括______、______和______。

6.债券的信用风险是指______。

7.股票投资的收益来源主要包括______和______。

8.投资组合的期望收益等于各单项资产期望收益的______。

9.价值投资的核心策略是______。

10.技术分析的主要工具包括______、______和______。

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二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.有效市场假说（EMH）认为市场总是能够正确反映所有信息。（）

4.债券的到期收益率与市场利率成反比。（）

5.股票的市盈率（P/E）是衡量公司盈利能力的重要指标。（）

6.投资组合的方差等于各单项资产方差的加权平均。（）

7.价值投资的核心是寻找被市场低估的股票。（）

8.技术分析主要关注市场历史