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2026年经济师中级金融投资策略专项训练题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共20分）

1.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.期望收益和投资期限

B.投资成本和税收效应

C.风险（以方差衡量）和资产的预期收益

D.基金经理的声誉和投资经验

2.某只股票的Beta系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为（）。

A.2%

B.10%

C.12%

D.14%

3.下列关于风险价值（VaR）的说法中，正确的是（）。

A.VaR衡量的是投资组合在持有期内的最大可能损失金额

B.VaR考虑了损失的分布情况

C.VaR可以完全规避投资组合的尾部风险

D.VaR的计算结果不受持有期影响

4.投资者预期某只股票的价格将上涨，为锁定未来收益，可以采取的交易策略是（）。

A.买入看跌期权

B.卖出看涨期权

C.买入看涨期权

D.卖出看跌期权

5.