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2026年金融投资策略与决策模拟试卷

试卷名称：2026年金融投资策略与决策模拟试卷

考核对象：金融学专业学生、行业从业者（中等级别）

题型分值分布：

-判断题（10题，每题2分）总分20分

-单项选择题（10题，每题2分）总分20分

-多项选择题（10题，每题2分）总分20分

-案例分析题（9题，每题2分）总分18分

-论述题（11题，每题2分）总分22分

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一、判断题（每题2分，共20分）

1.价值投资的核心是寻找被市场低估的股票并长期持有。

2.风险与收益成正比，高收益必然伴随高风险。

3.资产配置是指将投资资金分散到不同资产类别中以提高整体收益。

4.期权的时间价值会随着到期日的临近而逐渐增加。

5.量化投资策略完全依赖数学模型，不受市场情绪影响。

6.债券的信用评级越高，其违约风险越低。

7.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是风险厌恶的。

8.市场有效性假说认为所有公开信息都能及时反映在股价中。

9.分散投资可以消除非系统性风险。

10.资产负债率越高，企业的财务风险越大。

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种投资策略属于主动投资？

A.指数基金投资

B.均值回归策略

C.被动跟踪市场指数