原创力文档基于股票指数预测结果的投资组合最优化构建分析案例
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TOC\o1-3\h\u8120基于股票指数预测结果的投资组合最优化构建分析案例 1
24236一、基于股票指数预测结果的投资组合最优化构建 1
5109（一）投资组合的收益及方差测度 1
7707（二）优化算法下的资产配置 6
16474二、基于CVaR模型下的风险测度 11
7035（一）模型的理论 11
30890（二）实证结果分析 13
14550三、基于回测策略的投资绩效分析 18
基于股票指数预测结果的投资组合最优化构建
投资组合的收益及方差测度
若给定一
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