《基于马科维茨模型的风险资产投资收益分析与策略研究》10000字论文.doc

基于马科维茨模型的风险资产投资收益分析与策略研究

摘要

伴随着全面深化改革的不断推进，我国的金融市场取得了新的发展，股票和债券的发行量在不断的增长，更多地投资者开始选择证券、基金等金融产品。收益和风险也成为了当今市场的重要研究对象,随着投资者投资知识的提高,人们逐渐意识到,在选择投资金融产品时,不要只注重投资的收益,而不关心投资所产生的风险,投资人必须学会合理地回避风险,从而实现预期收益最大化。

本文通过文献研究法查找相关文献,介绍了马科维茨模型组合理论。运用实证分析法,获取了4个不同行业的上市公司股票历史数据，并通过计算公司股票的期望收益率与标准差，来探究购买单只股票风险与收益之间的关