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2025年FRM一级《风险管理基础》量化分析专项卷(真题解析)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪个选项是衡量风险承受能力的指标？()

A.风险回报率

B.风险厌恶系数

C.风险调整后收益

D.风险价值

2.在计算VaR（价值在风险）时，以下哪个假设是必须的？()

A.风险服从正态分布

B.风险服从对数正态分布

C.风险服从均匀分布

D.风险服从指数分布

3.以下哪个模型用于衡量市场风险？()

A.信用风险模型

B.市场风险价值模型（VaR）

C.操作风险模型

D.信用风险价值模型（CVaR）

4.以下哪个是操作风险的一个例子？()

A.市场价格波动

B.利率变动

C.系统故障

D.股票分割

5.以下哪个指标用于衡量信用风险？()

A.负债比率

B.流动比率

C.违约概率

D.净资产收益率

6.在资本充足率监管中，以下哪个是核心资本？()

A.普通股

B.预留资本

C.次级债务

D.可转换债券

7.以下哪个是风险中性定价原理的一个应用？()

A.Black-Scholes模型

B.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

C.ArbitragePricingTheory(A