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“2026年基金从业《投资分析》培训试卷”

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

单选题1.现代投资组合理论（MPT）的核心假设是投资者（）。

A.追求最大化收益

B.风险厌恶且效用函数为凹函数

C.完全理性且信息对称

D.忽略交易成本

单选题2.资本资产定价模型（CAPM）中，证券的预期收益率取决于（）。

A.无风险收益率和市场风险溢价

B.证券的方差和协方差

C.投资者的风险偏好

D.市场指数的波动率

单选题3.套利定价理论（APT）认为资产收益率受（）因素影响。

A.单一系统性因素

B.多个宏观经济因素

C.公司特有因素

D.市场情绪因素

单选题4.有效市场假说（EMH）的弱式有效形式认为市场价格已反映（）。

A.所有公开信息

B.历史价格信息

C.内部信息

D.未来预期信息

单选题5.某股票的β系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，则该股票的预期收益率为（）。

A.10.4%

B.11.4%

C.12.4%

D.13.4%

单选题6.在资产配置中，战术资产配置主要针对（）。

A.长期战略目标

B.短期市场机会

C.投资者风险承受能力