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宏观经济不确定性下耐心资本资产配置逻辑研究

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

宏观经济不确定性概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1宏观经济不确定性的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2宏观经济不确定性的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3宏观经济不确定性的影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

资本市场与宏观经济不确定性的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1资本市场对宏观经济不确定性的反应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2宏观经济不确定性对资本市场的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3宏观经济不确定性与资本市场波动性的关系．．．．．．．．．．．．．．．．14

资本资产配置理论回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1资本资产配置的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2资本资产配置的理论模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3