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高维因子模型的稀疏估计方法

引言

高维因子模型（High-DimensionalFactorModels）作为一种重要的统计建模工具，在处理现代数据科学中的高维复杂数据集时展现出强大的应用潜力。随着大数据时代的到来，数据维度（变量数量）急剧增加，传统统计方法往往难以有效应对。高维因子模型通过引入潜在因子结构，能够显著降低数据的维度，揭示变量之间的潜在依赖关系，从而为数据分析和决策提供有力支持。然而，在现实应用中，高维数据往往包含大量冗余或不相关的变量，直接应用高维因子模型可能导致模型过拟合，降低预测精度。因此，如何在高维因子模型中实现变量的稀疏选择，即识别并保留对因子解释能力有显著贡献的关