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银行间市场流动性风险的网络传染仿真

一、引言

银行间市场是现代金融体系的核心枢纽，承担着调节金融机构流动性余缺、传导货币政策、维护金融体系稳定的关键作用。近年来，随着金融全球化与同业业务的不断创新，银行间市场的网络关联日益紧密，单个机构的流动性风险极易通过同业拆借、债券回购等业务链条向整个市场扩散，进而引发系统性金融风险。传统的风险评估方法多依赖静态指标与单一机构分析，难以准确捕捉风险在复杂网络中的动态传导路径与演化规律（巴塞尔银行监管委员会，某年）。

网络传染仿真技术通过构建符合银行间市场实际运行逻辑的动态模型，模拟不同场景下风险的触发、传导与扩散过程，能够直观呈现系统性风险的形成机制，为监管部门制定精准的防控策略提供科学依据。基于此，本文将从理论基础、模型构建、仿真实验与防控策略四个层面，系统探讨银行间市场流动性风险的网络传染仿真研究，旨在为提升金融体系的风险抵御能力提供参考。

二、银行间市场流动性风险网络传染的理论基础

（一）银行间市场的网络结构特征

银行间市场本质上是一个由各类金融机构作为节点、同业业务关系作为边的复杂网络。不同的网络拓扑结构对风险传染的效率与范围有着决定性影响。国际知名学者AllenGale通过研究发现，分散型网络（即每家银行与多个交易对手建立业务关系）比集中型网络（即少数核心银行占据大部分同业业务）更能抵御风险传染，因为分散型网络会将单个机构的风险冲