主动量化研究系列量化固收 回撤控制视角.pdfVIP

证券研究报告|金融工程专题

金融工程专题报告日期：2026年08月13日

量化固收+：回撤控制视角

——主动量化研究系列

核心观点分析师：陈奥林

执业证书号：S1230523040002

本报告中，我们构建了相对债券基准的截面增强策略。具体包含三个环节：丰富的低chenaolin@

相关权益风格池；解释度较高的股债风险模型；趋势质量打分指标。10%权益上限下，分析师：徐忠亚

2017-2026年7月，策略年化收益5.66%，夏普和卡玛分别为2.95和3.68。执业证书号：S1230523050001

xuzhongya@

❑固收+策略：如何控制回撤

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