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金融资产负债管理考试题及答案

金融资产负债管理考试题

一、名词解释（每题4分，共20分）

1.利率敏感性缺口

2.久期缺口

3.流动性覆盖率（LCR）

4.净稳定资金比例（NSFR）

5.免疫策略

二、简答题（每题8分，共40分）

1.简述利率敏感性缺口模型的局限性。

2.久期缺口与银行净值变动的关系是什么？请用公式推导并说明经济含义。

3.流动性覆盖率（LCR）与净稳定资金比例（NSFR）的核心区别与联系是什么？

4.资产负债表外管理策略在金融机构资产负债管理中如何应用？请举例说明。

5.压力测试在资产负债管理中的作用是什么？其设计需重点关注哪些场景？

三、计算题（每题10分，共30分）

1.某5年期债券面值1000元，票面利率5%（按年付息），当前市场利率4%。

（1）计算该债券的麦考利久期；

（2）若市场利率上升至5%，用久期近似法计算债券价格变动幅度（保留两位小数）。

2.某商业银行资产负债表如下（单位：亿元）：

-利率敏感型资产（RSA）：3000，利率敏感型负债（RSL）：2500；

-固定利率资产（FRA）：2000，固定利率负债（FRL）：2500；

-假设利率敏感型资产与负债的当前利率均为5%，固定利率资产利率为6%，固定利率负债利率为4%。

（1）计算利率