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2026年金融投资知识题库风险控制篇

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某商业银行的信用风险管理中，以下哪种方法不属于标准法（）。

A.违约概率（PD）法

B.信用价值调整（CVA）法

C.内部评级法（IRB）

D.损失给定违约概率（LGD）法

2.某投资者购买了一只国际原油期货合约，担心未来油价下跌，应采取哪种对冲策略（）。

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.跨期套利

D.跨品种套利

3.在股票投资组合中，以下哪种风险是无法通过分散投资消除的（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.公司特定风险

4.某基金公司发行的QDII基金主要投资于美国市场，其面临的主要汇率风险是（）。

A.资本管制风险

B.汇率波动风险

C.利率风险

D.政策风险

5.在金融衍生品交易中，以下哪种工具主要用于防范利率风险（）。

A.期权合约

B.互换合约

C.远期合约

D.资产支持证券

6.某企业通过发行债券筹集资金，但市场利率上升导致其融资成本增加，该企业面临的主要风险是（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于风险度量方法（）。

A.标准差

B.贝塔系数

C.马科维茨模型

D.夏普比率

8.