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2026年华泰证券测试题目及答案

一、填空题（总共10题，每题2分）

1._______是指在一定时期内，投资者投入某一特定投资组合中的所有资金所产生的收益。

2._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产之间的相关性对投资组合整体风险的影响。

3._______是指投资者在投资过程中，为了达到某种投资目标而采取的一系列投资策略和行动。

4._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的风险收益与其预期收益之间的比率。

5._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的预期收益与其标准差之间的比率。

6._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的风险收益与其预期收益之间的变化率。

7._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的风险收益与其预期收益之间的波动率。

8._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的预期收益与其标准差之间的波动率。

9._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的风险收益与其预期收益之间的相关性。

10._______是指在一定时期内，投资组合中各项资产的风险收益与其预期收益之间的协方差。

二、判断题（总共10题，每题2分）

1.马科维茨的投资组合理论认为，投资者可以通过选择合适的投资组合，在给定风险水平下获得最大的预期收益。（正确）

2.资本资产定价模