宏观经济波动环境下长期资本的资产配置策略研究.docxVIP

宏观经济波动环境下长期资本的资产配置策略研究

目录

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

宏观经济波动概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1宏观经济波动的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2宏观经济波动的主要影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3宏观经济波动对资本市场的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

长期资本资产配置理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1资产配置理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2长期资本资产配置的原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3资产配置组合的优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

长期资本资产配置的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1数据选取与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2资产配置策略的实证检验．．．．．．．．．．．．．．．