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2026年金融投资模拟试题：风险控制与收益平衡

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.某投资者持有某公司股票，该股票当前市价为50元/股，执行价格为55元/股的看跌期权，期权费为2元/股。若到期时股票价格为45元/股，则该投资者的净收益为（）。

A.3元/股

B.5元/股

C.2元/股

D.0元/股

2.在风险平价模型中，某资产的无风险收益率为3%，市场预期收益率为8%，该资产的β系数为1.2，则该资产的预期收益率为（）。

A.6.6%

B.7.2%

C.9.6%

D.10.2%

3.某投资组合由A、B两只股票构成，A股票占比60%，B股票占比40%，A股票的标准差为15%，B股票的标准差为25%，两只股票的相关系数为0.4。则该投资组合的预期标准差为（）。

A.19.5%

B.21.2%

C.23.8%

D.25.1%

4.某投资者通过杠杆操作购买某资产，初始投资100万元，杠杆倍数为2倍，若资产价格上涨10%，则该投资者的实际收益率约为（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

5.在资产配置中，以下哪种策略属于“防御型”策略？（）

A.高比例配置成长型股票

B.高比例配置债券

C.高比例配置大宗商品

D.高比例配置房地产

6.某基金的投资目标是“稳