耐心资本投资策略的优化模型与风险控制研究.docxVIP

耐心资本投资策略的优化模型与风险控制研究

目录

研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

相关理论与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2研究空白与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3研究理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

耐心资本投资策略优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1模型构建思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2模型假设与变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3模型验证与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

风险控制与防范策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1风险类型分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14