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期货量化笔试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列哪项不属于期货市场的主要功能？

A.价格发现

B.风险管理

C.投机套利

D.资本配置

2.关于期货保证金制度，以下说法正确的是？

A.保证金是交易者必须缴纳的全部资金。

B.维持保证金水平低于初始保证金会触发追加保证金通知。

C.保证金水平越高，杠杆越大。

D.保证金是交易所对交易者的信用担保。

3.在计算股票指数期货的保证金时，通常需要考虑？

A.股票的市净率

B.指数成分股的市盈率

C.指数期货的合约乘数和当日涨跌停板限制

D.交易者的风险偏好

4.以下哪种统计检验方法适用于检验两个正态分布样本均值是否存在显著差异？

A.卡方检验

B.F检验

C.Mann-WhitneyU检验

D.Kruskal-Wallis检验

5.假设某资产价格服从对数正态分布，其日对数收益率服从均值为μ，方差为σ2的正态分布，则该资产的年化波动率约为？

A.σ

B.σ√252

C.σ/√252

D.e^(σ2/2)-1

6.以下哪个指标是衡量投资组合承担的