投资学课后习题与答案(博迪)_第6版.docxVIP

投资学课后习题与答案(博迪)_第6版

投资学课后习题与答案(博迪)_第6版

投资学课后习题与答案(博迪)_第6版

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.某股票的预期收益率为10%，预期波动率为20%，无风险利率为5%，则该股票的贝塔系数是多少？()

A.0.6

B.1.0

C.1.2

D.1.4

2.以下哪项不是投资组合理论的基本假设？()

A.投资者都是风险厌恶者

B.投资者对收益的期望是线性的

C.投资者可以无限制地借贷资金

D.投资者的投资决策是独立的

3.在无风险资产和单一风险资产组成的投资组合中，以下哪个说法是正确的？()

A.投资组合的风险总是等于单一风险资产的风险

B.投资组合的风险总是小于单一风险资产的风险

C.投资组合的风险总是大于单一风险资产的风险

D.投资组合的风险取决于投资比例

4.以下哪个不是衡量投资组合风险的指标？()

A.预期收益率

B.方差

C.均值

D.贝塔系数

5.如果一项投资的预期收益率和标准差分别为15%和10%，则其夏普比率是多少？()

A.0.5

B.1.5

C.2.0

D.2.5

6.以下哪种投资策略属于被动投资策略？()

A.加权平均资本成本法

B.