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基于VAR模型的宏观经济变量动态关系研究

一、引言

（一）研究背景与意义

在全球经济一体化进程持续深化的背景下，宏观经济运行面临内外部多重冲击的叠加影响，经济增长、通货膨胀、货币供给、市场利率等核心变量之间的联动关系愈发复杂。传统单方程计量模型往往依赖先验经济理论假设，难以全面刻画多个宏观经济变量相互影响的动态过程，这使得政策制定者在预判经济走势、制定调控政策时面临较大挑战。

向量自回归模型（VAR）作为一种基于数据统计性质构建的计量方法，能够在不严格依赖经济理论的前提下，同时分析多个内生变量之间的动态互动关系，为宏观经济变量的联动研究提供了更为灵活有效的工具。从理论意义来看，本文通过运用VAR模型深入剖析宏观经济核心变量的动态传导路径，能够丰富宏观经济计量研究的方法体系，为后续相关研究提供可借鉴的分析框架。从实践意义来看，准确把握宏观经济变量之间的动态关系，有助于政策制定者理清不同调控政策的传导机制，提高政策的精准性和前瞻性，从而更好地维持宏观经济的稳定运行。

（二）研究现状概述

自Sims（1980）首次提出VAR模型以来，该方法被广泛应用于宏观经济领域的研究中。早期国外学者主要运用VAR模型分析货币政策的传导效应，比如弗里德曼（1968）通过VAR模型验证了货币供给对经济增长的短期促进作用和长期中性效应。国内学者也在相关领域开展了大量研究，例如高铁梅（2016）运用VAR模型