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长期资本应对经济周期与流动性波动的策略

目录

一、宏观经济循环环境下的长期资本调节机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1宏观经济循环的基本特征与影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2策略性资本分配在不同市场阶段的适应性调整．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2.1如何利用经济周期性变化进行资产再平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2.2基于循环波动的长期投资组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、资金流动波动对实体资本管理的冲击与缓解之道．．．．．．．．．．．．14

2.1流动性缺口的风险来源及提前预警系统