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2026年金融分析师入门投资组合分析模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为15%；B股票的预期收益率为8%，标准差为10%。假设A、B两只股票的协方差为50，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.4%，11.49%

B.10.4%，12.31%

C.11.2%，11.49%

D.11.2%，12.31%

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的核心内容？（）

A.最小方差组合

B.有效前沿

C.马科维茨模型

D.资本资产定价模型（CAPM）

3.某投资者计划投资一只股票，该股票的当前价格为50元，预计一年后每股分红1元，预计一年后股价为55元。假设投资者要求的年化收益率为12%，则该股票的隐含增长率是多少？（）

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

4.以下哪种指标最适合衡量投资组合的系统性风险？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

5.假设某投资组合由两只股票构成，股票A的权重为70%，股票B的权重为30%，股票A的预期收益率为10%，股票B的预期收益率为15%，两只股票的相关系数为0.6。则该