盈利敏感度与风险压力模型研究.docxVIP

盈利敏感度与风险压力模型研究

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、核心理论与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1盈利敏感度理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2风险压力模型构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、模型构筑与技术实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1模型目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2关键参数界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．