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2026年金融类从业人员从业资格考试风险管理科目习题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在信用风险管理中，以下哪种方法主要用于评估借款人的还款能力？

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.担保评估法

D.市场比较法

2.某银行对一笔贷款进行压力测试，假设利率上升2%，贷款违约率上升5%，该银行应如何应对？

A.提高贷款利率

B.减少贷款规模

C.增加抵押物要求

D.提高拨备覆盖率

3.操作风险事件中，以下哪种属于内部欺诈？

A.系统故障

B.内部员工盗窃

C.自然灾害

D.外部黑客攻击

4.巴塞尔协议III对系统重要性银行的资本要求主要基于以下哪个原则？

A.资产规模

B.流动性风险

C.市场风险

D.风险集中度

5.在市场风险管理中，VaR（价值-at-risk）主要用于衡量以下哪种风险？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

6.某银行发现其流动性覆盖率低于监管要求，应采取哪种措施？

A.发行次级债

B.减少贷款投放

C.提高存款准备金率

D.增加同业拆借

7.在投资组合管理中，以下哪种方法主要用于分散风险？

A.集中投资

B.对冲交易

C.分散投资

D.高杠杆操作

8.某公司债券的信用评级从AA降为A，以下哪种风险增加？

A.市场风