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基于深度学习的股价预测与交易信号生成

一、引言

股票市场作为资本市场的核心组成部分，其价格波动的可预测性始终是学界与业界共同关注的核心议题。从早期技术分析派对K线形态、量价规律的经验总结，到基本面分析派对宏观经济、行业周期、公司价值的深度研判，再到量化投资阶段基于统计模型的规律挖掘，人们始终在寻找能够更精准捕捉股价运行规律的方法，试图在控制风险的前提下获得持续的超额收益。很长一段时间里，主流学界基于有效市场假说认为股价波动符合随机游走特征，所有公开信息都会被即时反映到价格中，因此不存在持续获得超额收益的可能，但大量实证研究表明，由于投资者存在认知偏差、信息传递存在时滞、市场摩擦长期存在，股价运行始终存在可被捕捉的规律性成分，只是这些规律往往呈现出高噪声、非线性、非平稳、多因素耦合的复杂特征，传统分析方法很难对其进行有效刻画。

近几年随着算力水平提升、数据维度不断丰富、深度学习技术快速成熟，人工智能技术开始被广泛应用到股价预测领域，相比传统方法，深度学习对复杂非线性关系的拟合能力、对多源异构数据的融合能力、对长时序依赖的建模能力，使其在处理股价这类复杂时间序列数据上展现出显著优势。但需要明确的是，股价预测本身不是最终目的，只有将预测结果转化为可执行、可盈利、风险可控的交易信号，才能真正实现技术的应用价值。本文将从股价预测的技术演化逻辑出发，逐层剖析深度学习适配股价预测场景的核心原理、