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2026年金融投资分析师考试金融风险管理题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在中国银行业，用于衡量银行整体信用风险暴露的指标是（）。

A.市场风险价值（VaR）

B.资产负债率

C.核心资本充足率

D.信用风险暴露（CRA）

2.某公司发行了5年期债券，票面利率为5%，市场利率为4%，则该债券的发行价格会（）。

A.高于面值

B.低于面值

C.等于面值

D.无法确定

3.在外汇风险管理中，自然净头寸是指（）。

A.交易者持有的即期外汇头寸

B.远期外汇合约的未平仓头寸

C.现金与短期存款的汇率敞口

D.长期外汇投资的汇率风险

4.某基金投资了多家科技公司的股票，若采用敏感性分析评估利率变动对其净值的影响，应关注（）。

A.股票的Beta系数

B.债券的久期

C.期权的时间价值

D.基金的流动性比率

5.在巴塞尔协议III框架下，银行对交易账户的风险对冲要求包括（）。

A.强制使用Delta对冲

B.允许使用非VaR方法

C.非金融风险需纳入资本缓冲

D.对冲比率不得低于100%

6.中国保险业常用的风险度量指标是（）。

A.压力测试资本（PCC）

B.风险价值（VaR）

C.经济价值（EV）

D.保险准备金率

7.某银行持有大量国债，若市场流动性不足时，该银行可能面临