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期权风险识别与应对试题

一、单项选择题（共15题，每题2分，合计30分。每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.依据中国金融期货交易所现行沪深300股指期权交易规则，卖方交易保证金计算公式为：期权合约结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×保证金调整系数-期权虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×保证金调整系数）。已知当前沪深300指数收盘价为4100点，某投资者卖出1张行权价为4200点的沪深300股指看涨期权，合约结算价为68点，合约乘数为每点100元，保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5，则该投资者需缴纳的交易保证金为（）元。

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