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期货分析师投资基础单套备2026年真题试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.下列关于无风险利率的说法，正确的是（）。

A.是指没有任何违约风险的利率

B.通常用短期国库券的收益率来近似表示

C.是衍生品定价中现金流折现的基准利率

D.总是高于风险溢价

2.根据有效市场假说（EMH），如果市场有效，那么（）。

A.所有资产都被高估

B.投资者无法通过分析获得超额收益

C.市场价格已经反映了所有公开信息

D.风险与收益之间不存在系统性关系

3.在投资组合理论中，投资者通过组合不同相关系数的资产，主要目的是（）。

A.实现收益最大化

B.消除所有系统性风险

C.降低投资组合的整体风险

D.提高投资组合的流动性

4.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.投资者会根据风险和收益无差异曲线选择最优组合

B.资产的风险溢价与其系统性风险成正比

C.市场组合是所有有效组合中风险最高的

D.分散投资可以