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金融期权价值评估方法.pdfVIP

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  • 2026-08-20 发布于北京
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金融期权价值评估方法.pdf

    【高频考点】金融价值的评估方法

    一、欧式看涨估值

    原理风险中性原理

    确定可能的到期日价格S和S

    （1）ud

    根据执行价格计算到期日价值C和C

    （2）ud

    （3）计算上行概率和下行概率

    期望率（无风险利率）上行概率p×股价上升百分比+下行概

    率（1－p）×（－股价下降百分比）

    （4）计算价值

    （3）计算套期保值比率价值C＝（上行概率×C+下行概率×C）/（1+r）

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