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上海财经大学2026年投资学博士招生考试试题及答案

上海财经大学2026年投资学博士招生考试试题及答案

上海财经大学2026年投资学博士招生考试试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪个投资组合策略被称为均值-方差最优化？()

A.股票市场指数策略

B.风险平价策略

C.均值-方差策略

D.马科维茨投资组合策略

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，风险溢价是指什么？()

A.资本成本与无风险利率之差

B.资本成本与市场组合预期收益率之差

C.市场组合预期收益率与无风险利率之差

D.资本成本与投资组合预期收益率之差

3.以下哪个指标通常用于衡量市场风险？()

A.股票的Beta值

B.股票的股息率

C.股票的市盈率

D.股票的市净率

4.下列哪项不是影响债券价格波动的因素？()

A.利率变动

B.债券信用评级

C.债券到期时间

D.通货膨胀率

5.下列哪个指标通常用于衡量投资组合的波动性？()

A.平均收益率

B.标准差

C.股息率

D.市盈率

6.在金融市场中，套利是指什么？()

A.通过购买和出售相同资产来获利

B.通过购买低风险资产来降低投资组合风险

C.通过投资于不同市场