原创力文档2026年金融风险管理师考试金融市场波动分析与风险评估专项题库
一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）
1.在金融市场波动分析中，GARCH模型主要用于捕捉哪种类型的波动性特征？（）
A.线性波动性
B.非对称波动性
C.时变波动性
D.确定性波动性
解析：GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）的核心优势在于能够捕捉波动率的时变性特征，即波动率并非恒定不变，而是随时间变化。选项A线性波动性描述不准确，GARCH模型处理的是非线性波动；选项B非对称波动性通常由GARCH模型扩展的GJR-GARCH或EGARCH模型体现，但GA
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