三阶段时间序列深度解析43案例全方位探究.pptVIP

第十三的时间序列分析;（优选）第十三的时间序列分析;3.平稳随机过程和平稳时间序列

平稳随机过程定义如下：假如对t1，t2，…，tn，h∈T和任意整数n，都使（yt1，yt2…，ytn）与（yt1+h，yt2+h，…，ytn+h）同分布，则概率空间（W，F，P）上随机过程｛y（t），t∈T｝称为平稳过程。含有时间上的平稳不变性。实践当中是非常困难甚至是不可能的。因此这种平稳性普通被称为“严平稳”或者“完全平稳”。

实际中普通要求的平稳性称作“宽平稳”，它没有“严平稳”那样苛刻的条件，而只要求某阶矩的平稳性。二阶宽平稳随机过程定义为：假如E（yt）为常数，且对t，t+h∈T都使协方差E［yt-E（yt）］E［yt+h-E（yt+h）］存在且与t无关（只依赖于h），则概率空间（W，F，P）上的随机过程｛y（t），t∈T｝称为“宽平稳过程”。也被称为“协方差平稳”;4.白噪声序列

白噪声序列是一种特殊的平稳序列。它定义为若随机序列｛yt｝由互不相关的随机变量组成，即对所有s≠t，Cov(ys，yt)=0，则称其为白噪声序列。白噪声序列是一种平稳序列，在不同步点上的随机变量的协方差为0。该特性通常被称为“无记忆性”，意味着人们无法依据其过去的特点推测其未来的走向，其变化没有规律可循。当模型的残差序列成为白噪声