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有限差分法求解美式期权定价的数值实现

引言

美式期权是一种赋予持有人在期权到期前任意时间行权的金融衍生品，其定价问题一直是金融数学领域的核心课题之一。由于美式期权行权时间的灵活性，其内在价值不仅取决于标的资产价格，还与时间价值和波动率等因素相关，导致其解析定价十分复杂。有限差分法（FiniteDifferenceMethod,FDM）作为一种强大的数值计算工具，能够有效地将偏微分方程（PartialDifferentialEquation,PDE）转化为可求解的代数方程组，从而实现对美式期权价格的精确估计。本文将系统阐述有限差分法在美式期权定价中的数值实现过程，从基本原理到具体步骤