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2026年证券投资组合管理实务考试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题号后的括号内。）

1.证券投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产的保值

B.追求最高的预期收益率

C.在给定风险水平下实现最高的预期收益率，或在给定预期收益率下实现最低的风险

D.使投资组合的方差最小化

2.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，有效边界是由（）构成的。

A.所有风险资产的投资组合

B.无风险资产与所有风险资产组合构成的组合

C.所有风险资产组合以及无风险资产构成的组合

D.所有单一资产

3.在Markowitz模型的有效边界上，位于最小方差组合与市场组合连线之间的组合（不包括最小方差组合和市场组合本身），其投资于无风险资产的比重（）。

A.大于1

B.等于1

C.小于0且大于1

D.小于1且大于0

4.假设市场处于均衡状态，根据资本资产定价模型（CAPM），影响某项风险资产的必要收益率的因素不包括（）。

A.无风险收益率

B