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资本成本与贝塔系数.pdf

资本成本与贝塔系数.pdf

    资本成本详解

    贝塔系数、协方差与相关性

    $$

    \a_

    {i}

    =\frac

    {C

    o

    v

    (R

    _

    {i}

    ,

    R

    _

    {M})}{\sigma^{2}

    (R

    _

    {M})}

    =\rho

    \frac

    {\sigma

    (R

    _

    {i})}{\sigma

    (R

    _

    {M})}

    $$

    贝塔系数与相关性虽有联系，但本质不同。某只可能与市场高度相关，但如果其波动幅度相对较小，

    则可能具有较低的贝塔系数。

    同样，某只可能具有较大的差但贝塔系数较小，因为其波动与市场关联性不强。

    贝塔系数：基础原理探究

    贝塔值

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