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2026年金融风险管理考点题库

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.根据巴塞尔协议III，银行核心一级资本充足率（CAR）的最低要求是多少？该要求旨在确保银行具备怎样的长期偿付能力？

A.4%，确保银行短期流动性

B.6%，确保银行长期偿付能力

C.8%，确保银行短期盈利能力

D.10%，确保银行长期流动性

2.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）模型主要衡量的是金融机构在特定持有期内、给定置信水平下可能遭受的最大损失。以下哪项是对VaR模型局限性的正确描述？

A.VaR模型能够准确预测极端损失发生的概率

B.VaR模型假设金融资产收益率服从正态分布

C.VaR模型考虑了所有潜在的市场风险因素

D.VaR模型能够完全避免金融机构的系统性风险

3.假设某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果两种资产之间的相关系数为0.4，那么该投资组合的最小方差组合权重是多少？该组合的最小方差是多少？

A.100%投资于资产A，最小方差为225

B.100%投资于资产B，最小方差为100

C.60%投资于资产A，40%投资于资产B，最小方差为136

D.40%投资于资产A，60%投资于资产B，最