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向量自回归模型在宏观经济学中的预测

一、引言

宏观经济预测是政府制定财政货币政策、企业调整生产经营策略、投资者优化资产配置的重要依据，其准确性直接关系到经济运行的稳定性与效率。传统宏观经济模型如凯恩斯结构模型依赖严格的先验理论假设，往往难以充分捕捉现实经济中变量间复杂的动态交互关系，导致预测结果与实际情况存在偏差。20世纪80年代，克里斯托弗·西姆斯提出的向量自回归模型（VAR）打破了这一局限，该模型摒弃了传统模型对变量因果关系的预先设定，直接从时间序列数据中挖掘变量间的动态关联，迅速成为宏观经济预测领域的核心工具（Sims，1980）。本文将从VAR模型的理论基础、宏观经济领域的具体应用、优