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机器学习模型可解释性在金融风控中的应用

一、机器学习可解释性与金融风控的核心逻辑关联

（一）机器学习模型可解释性的内涵与分类

机器学习模型可解释性是当前人工智能治理领域的核心研究方向之一，有学者将其定义为“能够使人类清晰理解模型决策逻辑与结果生成机制的技术集合”，并根据解释范围与应用阶段的不同，形成了多维度的分类体系（李航等，2022）。从解释范围来看，可分为全局可解释性与局部可解释性两类：全局可解释性关注模型整体的决策规律，比如哪些特征对风险判断的影响最大、特征与违约结果之间呈现怎样的关联趋势，帮助业务人员从宏观层面把握模型逻辑；局部可解释性则聚焦单个样本的决策结果，比如某一位贷款申请人被拒贷的核心原因是什么，为具体业务决策提供直接依据。从应用阶段来看，可分为事前可解释与事后可解释：事前可解释指模型本身的结构就具备可理解性，比如传统的线性评分卡、单棵决策树，决策规则可以直接被人类读取；事后可解释则是针对本身不透明的“黑箱模型”，比如集成树、深度学习模型，在模型训练完成后通过专门的方法反向推导其决策逻辑，目前常用的包括基于博弈论的沙普利值解释方法、局部线性近似解释方法等，这类方法无需修改模型本身的结构，适配性更强，是当前金融风控领域应用的主流方向。

（二）金融风控场景对可解释性的特殊诉求

与一般的互联网推荐、图像识别等场景不同，金融风控属于强监管、高风险的领域，对模型可解释性有着更