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2026年风险资本计量题库(含答案)

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.根据《商业银行资本管理办法》，商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

答案B

2.风险加权资产（RWA）是资本充足率计算的分母，其不包括以下哪项？

A.信用风险加权资产

B.市场风险加权资产

C.操作风险加权资产

D.流动性风险加权资产

答案D

3.信用风险权重法下，商业银行对我国中央政府的债权风险权重为（）。

A.0%

B.20%

C.50%

D.100%

答案A

4.信用风险权重法下，商业银行对一般企业债权的风险权重为（）。

A.20%

B.50%

C.75%

D.100%

答案D

5.市场风险内部模型法（VaR）通常采用的置信水平为（）。

A.95%

B.97.5%

C.99%

D.99.9%

答案C

6.操作风险基本指标法下，操作风险资本要求等于前三年中正的总收入平均值乘以固定比例，该比例为（）。

A.12%

B.15%

C.18%

D.20%

答案B

7.内部评级法（IRB）中，下列哪个参数不属于风险权重函数的输入参数？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.市场风险溢价

答案D

8.信用风险权重法下，商业银