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投资行业笔试题目及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列哪项不属于投资组合理论（MPT）的核心假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求绝对收益最大化

C.不同资产之间的相关性是稳定的

D.市场是有效的

2.某股票的当前价格为50元，其看涨期权的行权价格为60元，期权费为4元。如果到期时股票价格为65元，该期权买方的净收益为多少元？

A.1元

B.5元

C.11元

D.15元

3.中央银行降低基准利率，通常会对市场产生以下什么影响？

A.企业借贷成本上升，投资增加

B.市场流动性增加，资产价格可能上涨

C.货币供应量减少，通胀压力加大

D.居民储蓄意愿增强

4.以下哪种财务比率主要用来衡量公司的短期偿债能力？

A.市盈率（P/E）

B.资产负债率

C.流动比率

D.每股收益（EPS）

5.如果一个股票投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为20%，资产B的预期收益率为15%，标准差为30%，且两种资产的相关系数为0.3。在不考虑无风险利率和投资比例的情况下，该组合的预期收益率和方差（或波动性）主要受到以下哪个因