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StochasticProcesses离散时间马尔可夫链的几个性质随机过程·状态分类·极限行为·遍历性理论

Contents课程目录马尔可夫链的理论框架与核心分析方法01基本概念回顾与马尔可夫性02状态的分类与结构分析03极限定理与平稳分布04遍历性与首达时间

CHAPTER01基本概念回顾与马尔可夫性从随机过程出发，理解无后效性的数学本质

StochasticProcess·Foundations离散时间马尔可夫链的数学定义离散时间马尔可夫链（DTMC）是定义在可数状态空间上的随机过程，其核心特征是马尔可夫性——系统在下一时刻的状态概率仅取决于当前状态，与历史路径无关，这一无后效性是后续所有性质推导的出发点。01可数状态空间：状态空间S为有限集或可数无穷集，如S={0,1,2,...}，系统在每个离散时刻n处于某个确定状态X?∈SS={0,1,2,...}02马尔可夫性：P(X???=j|X?=i,X???=i???,...,X?=i?)=P(X???=j|X?=i)，条件概率仅与当前状态有关无后效性03一步转移概率：p??=P(X???=j|X?=i)描述从状态i转移到状态j的概率，是构建整个理论体系的基石p??04齐次性假设：转移概率p??不随时间n变化，即对任意n均相同，这使得矩阵分析工具可以