国债期货周报：资金托底，利率震荡偏强.pptxVIP

o2年期、5年期、10年期以及30年期国债期货价格分别变动+0.023%、+0.099%、+0.124%、+0.255%

o可交割券方面，目前活跃合约为2609合约，2年期国债期货CTD券为260006.IB，对应净基差0.05，IRR1.24%；5年期国债期货CTD券为250020.IB，对应净基差0.03，IRR1.33%；10年期国债期货CTD券为260007.IB，对应净基差0.043，IRR1.27%；30年期国债期货CTD券为210014.IB，对应净基差0.065，IRR1.23%

o目前各期限CTD券IRR分位数分别为27.4%、37.8%、32.2%、39%（统计近252个交易日）

o关键期限1年期、2年期、5年期和10年期国债收益率本周变动-3.75bps、-0bps、-5.9bps和-6.1bps

o公开市场操作方面，本周央行净投放3297亿元。

o市场表现：国内利率债市场呈现“先抑后扬、整体回暖”的态势。周初受季末资金面收紧及税期扰动影响，收益率普遍上行；随后在央行加大公开市场投放力度、宏观数据确认经济弱复苏以及货币政策框架优化预期的带动下，债市情绪显著修复，收益率曲线陡峭化下移。10年期国债