原创力文档2026年金融衍生品交易与风险管理备考习题集
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
1.某投资者在2026年1月购入一份执行价格为1000美元/盎司的看涨期权，期权费为50美元/盎司，若到期时现货价格为1100美元/盎司，该投资者的理论最大收益为（）。
A.1000美元
B.1050美元
C.150美元
D.100美元
2.在金融衍生品交易中，基差风险主要指的是（）。
A.期权价格与标的资产价格之间的变动关系
B.期货价格与现货价格之间的差异及其变动
C.利率变动对衍生品定价的影响
D.交易者信用风险导致的损失
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