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2026年金融数学考试试卷及答案解析

试题部分

考试时长：120分钟满分：100分

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

假设2026年6月数字人民币无风险年化连续复利利率为2.1%，数字人民币计价的比特币现货价格为42.8万元/枚，若不考虑存储成本与交易手续费，6个月期比特币远期的理论价格约为（）

A.43.21万元B.43.25万元C.43.32万元D.43.38万元

某三年期绿色碳中和债券面值100元，票面利率3.2%按年付息，风险中性测度下每年末违约概率为1.2%，违约后回收率为面值的45%，无风险年化利率为2.3%，则该债券当前的风险中性定价约为（）

A.99.72元B.100.08元C.100.46元D.100.89元

某资管机构采用GARCH(1,1)模型对沪深300指数日波动率进行建模，参数为ω=0.000008，α=0.12，β=0.85，若第t个交易日的收益率为1.2%，第t日估计的波动率为1.1%，则第t+1日的波动率估计值约为（）

A.1.12%B.1.15%C.1.18%D.1.21%

假设某科创板做市商对某半导体股票的欧式看涨期权定价，当前股价为86元，行权价为90元，到期时间6个月，无风险连续复利2.1%，股票年化波动率32%，不分红，已知N(-0.04)=0.4840，N(-0.13)=0.4483，则根据BS模型，该期