Python数据分析与可视化案例教程-第8章 时序数据分析与可视化.pptxVIP

Python数据分析与可视化案例教程第8章时序数据分析与可视化主讲人：XXX教师XXX学院（系）日期：202X年XX月

目录01时序数据概述解析时间序列的定义与核心特征，掌握平稳性与纯随机性检验标准，梳理从数据预处理到模型选择的全流程分析框架。02AR、MA与ARMA经典模型深入学习自回归与移动平均模型的数学原理，掌握利用自相关系数(ACF)与偏自相关系数(PACF)进行模型识别与定阶的方法。03ARIMA差分自回归移动平均模型针对非平稳序列引入差分处理，构建ARIMA(p,d,q)模型框架，学习模型参数的估计方法与模型有效性的检验准则。04实战：股票收盘价预测分析基于真实金融数据集，从数据清洗、平稳性处理开始，运用ARIMA模型进行建模与预测。结合可视化技术展示数据特征与预测结果，完成从理论到实践的完整闭环，深入理解时序分析在量化金融中的应用逻辑。05本章总结与习题巩固系统回顾本章核心模型与分析流程，辨析不同模型的适用场景。通过精选的理论辨析与实战演练题目，强化对模型构建、参数调优及结果解读的掌握，查漏补缺，夯实时间序列分析的理论与实践基础。

本章学习目标01核心概念认知深入理解时序数据的定义、关键特征及典型应用场景，建立对时间序列分析的基础认知框架，厘清其与横截面数据的本质区别，夯实理论根基。02标准分析流程系统掌握时序分析的全链路步骤：从数据的采集、清洗与预处理开始