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源达信息-金融工程研究-规模因子十年回测-小市值溢价的检验与策略构建.pdfVIP

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  • 2026-08-28 发布于江苏
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源达信息-金融工程研究-规模因子十年回测-小市值溢价的检验与策略构建.pdf

    证券研究报告/金融工程研究

    规模因子十年回测：小市值溢价的检验与策略构建

    ——金融工程研究

    ·

    投资要点

    ➢规模因子的定义

    分析师：吴起涤

    本文选取总市值的自然对数（ln市值）作为规模因子构建策略，其公式为：规模因子=

    执业登记编号：A0190523020001

    ln（股价×总股本）。规模因子的经

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