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2026年金融风险计量考试真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

2025年我国正式实施巴塞尔协议最终版配套监管规则，针对符合国家转型金融目录、单笔授信额度不超过500万元的普惠型小微企业转型贷款，权重法下的风险权重为（）

A.45%B.60%C.75%D.100%

答案：B

解析：根据2025年银保监会发布的《商业银行资本计量规则》补充通知，为支持经济低碳转型，符合前述条件的普惠转型贷款风险权重下调至60%，较常规普惠小微企业贷款75%的风险权重降低15个百分点，以引导银行加大转型领域信贷投放。

2.我国自2025年起全面实施《市场风险资本计量最低要求（FRTB）》，针对商业银行内部模型法的回溯测试，若出现监管认定的系统性流动性枯竭等极端市场事件，当日VaR突破阈值的处理方式为（）

A.正常计入突破次数，按规定提升惩罚性乘数

B.可不计入突破次数，不触发惩罚性乘数调整

C.折半计入突破次数，惩罚性乘数提升幅度减半

D.仅计入1次突破，全年累计突破次数上限设为3次

答案：B

解析：FRTB国内实施细则明确，极端市场事件导致的VaR突破属于不可抗的外生冲击，不纳入模型有效性的考核范围，避免银行因非模型原因承担过高的惩罚性资本成本。

巴塞尔协议最终版操作风险新标准法下，支付结算业务条线的业务构成系数基准值为18%，我国监管规则针对数字人民币零售支付业务