基金风控工程师考试试卷及答案.docVIP

基金风控工程师考试试卷及答案

填空题（共10题，每题1分）

1.基金风控中，VaR的中文全称是______。

答案：风险价值

2.基金流动性风险主要指无法及时______资产满足赎回需求的风险。

答案：变现

3.杠杆率是基金总资产与______的比率。

答案：净资产

4.合规风控禁止基金经理进行______交易。

答案：内幕

5.基金信用风险主要来源于______的违约。

答案：交易对手

6.压力测试常用极端情景不包括______（填“正常市场波动”）。

答案：正常市场波动

7.基金托管人核心职责之一是______基金资产。

答案：保管

8.风险矩阵用______和影响程度两个维度评估风险。

答案：发生概率

9.操作风险包括人为失误、系统故障和______。

答案：流程缺陷

10.基金风险准备金用于弥补______导致的损失。

答案：管理人违规操作

单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下不属于市场风险的是（）

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股价波动风险

答案：B

2.止损线的主要作用是（）

A.限制规模B.防止亏损扩大C.提高收益D.降低费用

答案：B

3.不能测量流动性风险的方法是（）

A.冲击成本模型B.夏普比率C.流动性覆盖率D.持仓集中度

答案：B

4.反洗钱核心要求不包括（）

A.客户身份识别B.大额交易报告C.客户资产增值D.可疑交易报告

答案：C

5.操