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2026年精算师精算模型考试试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

已知某财险保单组合的索赔次数服从参数为λ的泊松分布，单次索赔额服从参数为β的指数分布，保险公司收取的保费费率为期望索赔成本的120%，则该保单组合的调节系数为（）

A.β/6B.λβ/6C.6/βD.λ/(6β)

答案：A

解析：调节系数满足方程cR=λ(MX(R)?1)，其中安全附加θ=0.2，保费费率c=(

A.0.32B.0.48C.0.56D.0.64

答案：C

解析：首先计算组间方差a=Var(μ(θ))=[

A.1872B.2143C.2468D.2735

答案：B

解析：帕累托分布的截断期望公式为E[X∧x]=θα?11?θθ+x

答案：B

解析：两步转移概率P1,2(2)=k=03P1,kPk

解析：损失变量L=?R，R～N(0.08,0.152)，因此

A.控制变量法B.重要性抽样C.拉丁超立方抽样D.bootstrap抽样

答案：D

解析：bootstrap抽样是重采样方法，用于估计统计量的分布，不属于方差减少技术，其余三项均为常见的蒙特卡洛方差减少方法。

某极值样本拟合广义帕累托分布（GPD）得到参数ξ=0.2，β=10，若阈值u=20，则99%分位数的损失为（）

A.87.3B.92.6C.104.7