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量化基金笔试题目及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列关于有效市场假说的说法中，正确的是：

A.市场价格已充分反映了所有可获得的信息。

B.财务分析师通过深入研究可以获得超额回报。

C.市场交易活动是由投机驱动的，而非价值发现。

D.历史价格信息对预测未来价格毫无用处。

2.根据Black-Scholes模型，其他条件不变，期权到期时间延长，看涨期权的价值：

A.一定增加。

B.一定减少。

C.可能增加也可能减少。

D.保持不变。

3.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心观点？

A.分散投资可以降低非系统性风险。

B.投资者可以构建无风险回报率最高的投资组合。

C.投资者的风险偏好影响其最优投资组合的构成。

D.不同资产之间的相关性是构建有效前沿的关键。

4.标准正态分布的累积分布函数在z=0处的值等于：

A.0。

B.0.5。

C.1。

D.无法确定。

5.对于一个均值为μ，标准差为σ的正态分布随机变量X，其取值落在区间[μ-σ,μ+σ]内的概率大约是：

A.0.1587。

B.0.6827